Definição e uso do OFFSET

Sempre que quiser realizar uma operação de compra ou venda de alguma ação que não seja “a mercado”, podemos utilizar uma ordem stop ou start. Essa ordens aguardam o disparo ou gatilho para determinar o momento em que uma ordem de compra ou venda será enviada à corretora.

Nas ordens start/stop o usuário define o preço do gatilho chamado de stop. Esse é o preço que o sistema aguarda para ser atingido para ser enviado a B3. O preço de envio da ordem para a B3 é o campo preço. Esse é preço que a B3 irá receber para execução do negócio.

Definição de Offset

Offset é uma ferramenta que cria uma margem de preço na qual aceita que suas ordens sejam abertas, ou seja, ao enviar para a B3 que você aceita comprar ou vender em uma determinada faixa de preço, a chance de que ela seja executada mais cedo é muito maior.

É possível configurar o offset em qualquer ordem do tipo stop/start. Caso esteja enviando uma ordem do tipo stop loss para fechar ou uma ordem start para abrir uma posição, é possível configurar offset.

Exemplificando

Uma operação comprada no mini índice em uma operação intraday com 5 contratos, em 133.500, uma ordem stop loss em 133.200, com offset de 50 ticks, ou 250 pontos. O preço bate 133.200, a ordem é disparada e não encontra compradores. Chega aos 133.150 e ainda não liquidou totalmente os lotes. Quando chega em 133.120, os 5 contratos são liquidados.

Ou seja, ao definir o offset em 250 pontos, você está dizendo à B3 que aceita ter sua ordem stop loss executada entre 133.200 e 132.950 (definição do offset), e não exatamente com 250 pontos abaixo da ordem original. Isso faz com que a chance do stop não seja executado fique muito pequena.

Como calcular o offset de um ativo

O cálculo do offset é feito utilizando-se tanto do conceito de tick, quando definido automaticamente através de uma ordem via gráfico ou SuperDom ou pontos, quando definido manualmente através das boletas, no mercado futuro. No mercado à vista, ainda que em operações intraday, o offset é definido em centavos.

Detalhando mais o conceito, 10 ticks de mini índice correspondem a 50 pontos. Uma operação comprada de 5 contrados de WIN, com o stop de venda com gatilho 133.000 tem o seu preço de envio da ordem para B3 com o preço de 132.950.

Configurando o offset das operações no Rocket

A configuração padrão de offset do Rocket é de 150 ticks. Lembrando que essa configuração é válida para todos os ativos.

Personalizando offset em suas estratégia OCO

Dentro das estratégias de ordens OCO, o usuário pode configurar para uma das suas estratégia com offset diferentes e, além disso, configurar offset diferentes para cada uma das saídas que a operação tiver configurada.

A estratégia acima está configurada para ter duas saídas de GAIN e LOSS, sendo que primeira perna da saída tem um offset configurada do de ticks pontos e outra com 30 ticks. Na prática, temos:

Posição comprada de 10@WINZ24, com preço de 133.330, automaticamente enviou a estratégia OCO com as seguintes saídas:

•  Venda de 5 contratos com gatilho no 134.080 e preço de envio de 133.830;
• Venda de 5 contratos com gatilho no 133.830 e preço de envio de 133.680;

Loss

• Venda de 5 contratos com gatilho no 132.980 e preço de envio no 132.730;
• Venda de 5 contratos com gatilho no 133.080 e preço de envio no 132.930;

Boletas de compra e venda

Nas boletas de compra e venda, o próprio usuário pode configurar o seu offset no momento do envio da ordem. A configuração é feita em pontos, conforme abaixo:

Foi configurado um stop de venda, que:

• Para o gain, quando o ativo atingir o preço de 134.300, será enviado uma ordem com preço de 134.000, nesse caso um offset de 300 pontos ou 60 ticks.
• Para o loss, quando o ativo atingir o preço de 132.800, será enviado uma ordem com preço de 132.500, nesse caso um offset de 300 pontos ou 60 ticks.